Senior Specialist Credit Risk Modelling

Creëer je eigen toekomst

Als Senior Specialist Credit Risk Modelling ben je samen met een team van collega's verantwoordelijk voor alle kwantitatieve modellen die worden gebruikt om kredietrisico's binnen de bank te kwantificeren. Omdat we een relatief kleine bank zijn, is je rol heel divers en krijg je de kans om echt impact te maken. De diversiteit van de rol varieert van het ontwikkelen van modellen in R tot het voeren van discussies met onze Raad van Bestuur, DNB (De Nederlandsche Bank) en onze accountant over macro-economische ontwikkelingen. We verwachten dat je het voortouw neemt bij het nemen van beslissingen over modellen en dat je ervaring inbrengt in de methodologie, discussies en beoordeling van beslissingen en activiteiten op het gebied van modellen.

Gegevenscodering staat centraal in je werk: Om een goed model te ontwikkelen is inzicht in gegevens essentieel. Daarnaast vereist modelleren uitgebreide kennis van statistische methoden om een zo nauwkeurig mogelijk model te bouwen. In deze senior functie wordt van je verwacht dat je ideeën aandraagt, collega's uitdaagt en het modellandschap verbetert vanuit je eigen initiatieven.

Binnen de afdeling hebben we korte communicatielijnen en een vlakke hiërarchie, wat betekent dat ideeën snel kunnen worden besproken, geformaliseerd en geïmplementeerd, en zelfs kunnen worden gevraagd om te worden gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. Deze functie geeft je de kans om deel uit te maken van een geweldig bedrijf met een ondernemende cultuur waar persoonlijkheid en respect hoog in het vaandel staan. Tot je verantwoordelijkheden behoren:

• het ontwikkelen en herkalibreren van kredietrisicomodellen
• het bespreken en uitdagen van modelleringsmethodieken/resultaten van collega's
• het nemen van verantwoordelijkheid voor (sub)modellen en het proactief voorzien in uitdagingen en verbeteringen tijdens modelleringscycli
• het monitoren van de modellen en het analyseren van trends in de data
• het helpen van de junior modelleurs met data en/of modelleringsgerelateerde vragen
• het presenteren van resultaten aan senior management
• het leiden van discussies met interne en externe stakeholders zoals Model Validatie, Internal Audit en De Nederlandsche Bank
• het verbeteren van processen en het bijdragen aan onze interne codebibliotheek.

Jouw talenten

Resultaatgericht, proactief, in staat om leiding te geven en vindingrijk, zo kunnen we jou als Credit Risk Modelling Specialist het beste omschrijven. Het is essentieel dat je soms zelfstandig je eigen werk kunt produceren en waar nodig hulp kunt bieden en je resultaten/bevindingen kunt communiceren met relevante stakeholders en teamleden.

Talenten die je gebruikt om de bank te verbeteren in een voortdurend veranderende wereld. Door verder te denken en vragen te stellen. Daarnaast heb je:

• een kwantitatieve MSc graad, bij voorkeur in Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde of Actuariële Wetenschappen;
• 2-3 jaar ervaring met het ontwikkelen van statistische modellen zoals logistische regressies, tijdreeksanalyse en machine learning modellen;
• DNB on-site en Model Validatie cycluservaring van de modelleringskant of de validerende kant heeft de voorkeur;
• Regelgevende kennis van kredietrisicoproducten en IRB modelleringsterke programmeervaardigheden en codeerdiscipline, bij voorkeur in R of Python, SQL en git;
• goede kennis van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• sterke communicatieve vaardigheden.

Kom verder bij Van Lanschot Kempen

Meer toekomstgericht, duurzaam en datagedreven investeren met verschillende klanten. Zowel nationaal als internationaal. Met bijna 300 jaar ervaring maken we deze ambitie waar bij Van Lanschot Kempen. Dat doen we met zo'n 1.800 collega's in verschillende vakgebieden.

Samen met andere modelleurs maak je deel uit van het team Quantitative Modelling dat valt onder de afdeling Financial Risk Management. Het team ontwikkelt en onderhoudt twee belangrijke modelleringslandschappen, IFRS-9 en A-IRB. Dit zijn de landschappen voor onze verwachte kredietverliezen en onze onverwachte kredietverliezen. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt het team diverse andere modellen, zoals kapitaalstresstests, ESG-stresstests en concentratierisicomodellen.

De mate van innovatie en wendbaarheid van een organisatie hangt ook af van de diversiteit van het personeelsbestand. Onze verschillen maken ons samen sterker. We bevorderen een inclusieve werkomgeving waar alle collega's zich thuis voelen. Bij ons kun je jezelf zijn. En daar zijn we trots op.

Turning talent into value!

Dat is wat we doen! Als jij waarde toevoegt, mag je dat ook van ons verwachten. Een goede balans tussen werk en privé met onze ‘hybride manier van werken’ is daar een goed voorbeeld van. Als Specialist Credit Risk Modelling krijg je ook:

• een flexibel budget om een deel van je secundaire arbeidsvoorwaarden zelf te regelen
• de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je dit budget besteedt, van vakantiegeld tot een dertiende maand, extra verlofdagen en nog veel meer.
• de ruimte om langer verlof op te nemen; bijvoorbeeld voor een sabbatical.
• de mogelijkheid om nationale feestdagen in te ruilen voor religieuze feestdagen.
  opleidingsmogelijkheden.
• een pensioenregeling.